Makro-Hedges (so auch im Deutschen gesagt)
15.04.2008 - 00:20:39 | ad-hoc-news.de
Besondere Art des Hedging. Das Verlustrisiko eines Portfolios wird dabei durch gegenläufige Positionen abgesichert, ohne dass jedoch die einzelnen Geschäfte genau einander zugeordnet sind. Siehe Absicherung, Hedge-Accounting, Hedging, Mikro-Hedges. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2004, S. 79.
boersenlexikon | 16331827 |

