Delta (delta)

Korrelationsfaktor zwischen Terminpreis-Fluktuationen und der Änderung der Prämien für die Option auf den zugrunde liegenden Terminkontrakt. -Das Delta ändert sich mit jeder Kursbewegung. Siehe Beta, Volatilität.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen