LaufzeitprÀmie (maturity premium)
15.04.2008 - 00:20:39 | ad-hoc-news.de
Wenn nicht anders definiert, der Unterschied in der Rendite zwischen langfristigen und kurzfristigen (Staats)Anleihen. Sie gilt als Masstab fĂŒr die von den Marktteilnehmern erwartete EinschĂ€tzung des Zinsrisikos. Siehe Contingent Swap, Rendite-Abstand, RisikoprĂ€mie, Zinsswap. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2006, S. 43 (Trennung von LiquiditĂ€tsrisiko und Zinsrisiko und dadurch Einsparung der LaufzeitprĂ€mie), Monatsbericht der EZB vom Dezember 2006, S. 34 ff. (Zusammenhang zwischen LaufzeitprĂ€mie und ZinsgefĂ€lle; Ăbersichten).
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