Success Rates (so auch im Deutschen gesagt)

Wenn nicht anders definiert, auf dem Markt für Devisentermingeschäfte die relative Anzahl der der Wochen, in denen Spekulanten Long-Positionen erhöht haben und die bezielte Währung aufwertete oder Long-Positionen verminderten, und die betreffende Währung abwertete. Siehe Curreny Futures, Soros-Spekulation, Swap, devisenbezogener. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Februar 2007, S. 33 (auch Schätzergebnisse).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen