Varianz (variance)

Statistisches Mass für das Risiko einer bestimmten einzelnen Anlage oder eines Portefeuilles. Sie errechnet sich (grob) aus der Abweichung der einzelnen jeweiligen Erträge von dem (nach verschiedenen Ansätzen berechneten) durchschnittlichen Ertrag innert einer bestimmten Periode. Hohe Varianz bedeutet hohes Risiko. Siehe Leverage- Theorie, Rendite-Abstand, Sharpe-Relation, Value at Risk, Volatilität.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen