Volatilitätsrisiko (volatility risk)

Als Teil des Marktrisikos die Gefahr, dass ein Vermögensgegenstand von einer starken Preisschwankung nach unten gerade dann erfasst wird, wenn dieser veräussert werden muss, so wie dies im Zuge der Subprime-Krise in grossem Ausmass der Fall war und dann zu teilweise erheblichen Verlusten führte. Siehe Ausfall-Risiko, Bonitätsrisiko, Credit-Spread-Risiko.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen